(μ = 0 и σ2 = 1) называют стандартным. Во многих случайных величинах, изучаемых в экономике, технике, биологии и в других областях, естественно видеть суммарный аддитивный эффект большого числа независимых причин.
Нормальный закон с функцией плотности
Соответствующая функция распределения нормальной случайной величины
где μ и σ2 параметры закона, интерпретируемые как математическое ожидание (среднее значение) и дисперсия данной случайной величины.
Функция плотности случайных величин подобного типа имеет вид:
Данное распределение занимает центральное место в теории и практике вероятностно-статистических исследований. Пусть значения исследуемой непрерывной случайной величины формируются под влиянием очень большого числа независимых случайных факторов, причем сила воздействия каждого отдельного фактора мала и не может превалировать среди остальных, а характер воздействия аддитивный.
Нормальное (гауссовское) распределение
Нормальное распределение, Гауссовское распределение
Комментариев нет:
Отправить комментарий